Фьючерс SiU0 (Si-9.20) = цена, котировки, график, характеристики

Московская биржа — рынки

Коды срочных контрактов  состоят из следующих частей:

Коды фьючерсов

Коды опционов

C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ,
W – признак недельного опциона, 1 символ

Кодирование базового актива (поле «C»)

Группа
контрактов
Код
базового
актива
(поле «C»)
Код
базового
актива
на срочном рынке 
Название базового актива 
Индексные контрактыMXMIXИндекс МосБиржи
MMMXIИндекс МосБиржи (мини)
RIRTSИндекс РТС
RSRTSSИндекс голубых фишек
4BALSIИндекс FTSE/JSE Top40
VIRVIВолатильность российского рынка
 
Фондовые контрактыAFAFLTПАО «Аэрофлот» (о.а.)
ALALRSАК «АЛРОСА» (ПАО) (о.а.)
CHCHMFПАО «Северсталь» (о.а.)
FSFEESПАО «ФСК ЕЭС» (о.а.)
GZGAZRПАО «Газпром» (о.а.)
GMGMKRПАО ГМК «Норильский Никель» (о.а.)
GKGMKNПАО ГМК «Норильский Никель» (о.а.)
HYHYDRПАО «РусГидро» (о.а.)
LKLKOHПАО НК «ЛУКОЙЛ» (о.а.)
MNMGNTПАО «Магнит» (о.а.)
MEMOEXПАО Московская Биржа (о.а.)
MTMTSIПАО «МТС» (о.а.)
NMNLMKПАО «НЛМК» (о.а.)
NKNOTKПАО «НОВАТЭК» (о.а.)
RNROSNПАО «НК «Роснефть» (о.а.)
RTRTKMПАО «Ростелеком» (о.а.)
SPSBPRПАО Сбербанк (п.а.)
SRSBRFПАО Сбербанк (о.а.)
SGSNGPПАО «Сургутнефтегаз» (п.а.)
SNSNGRПАО «Сургутнефтегаз» (о.а.)
TTTATNПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (о.а.)
TNTRNFПАО «Транснефть» (п.а.)
VBVTBRБанк ВТБ (ПАО) (о.а.)
MGMAGNПАО «Магнитогорский металлургический ком­бинат» (о.а.)
PLPLZLПАО «Полюс» (о.а.)
YNYNDFЯндекс Н.В. (о.а.)
AKAFKSАФК Система (о.а.)
IRIRAOПАО «Интер РАО ЕЭС» (о.а.)
POPOLYПолиметалл?Интернэшнл (о.а.)
TCTCSIГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
FVFIVEГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В
MLMAILGDR Мэйл.ру?Груп?Лимитед
BWGBMWBMW AG (о.а.)
DMGDAIDaimler AG (о.а.)
DBGDBKDeutsche Bank AG (о.а.)
SMGSIESiemens AG (о.а.)
VMGVW3Volkswagen AG (п.а.)
 
Процентные контрактыOXOF10«десятилетние» облигации федерального займа
OVOF15«пятнадцатилетние» облигации федерального займа
O2OFZ2«двухлетние» облигации федерального займа
O4OFZ4«четырехлетние» облигации федерального займа
O6OFZ6«шестилетние» облигации федерального займа
MPMOPRставка MosPrime
RRRUONставка RUONIA
MF1MFRставка RUSFAR
DF1MDRСтавка RUSFARUSD
 
Валютные контрактыAUAUDUкурс австралийский доллар – доллар США
CYCYкурс китайский юань – российский рубль
EDEDкурс евро – доллар США
EuEuкурс евро – российский рубль
GUGBPUкурс фунт стерлингов – доллар США
SiSiкурс доллар США – российский рубль
CAUCADкурс доллар США – канадский доллар
CFUCHFкурс доллар США – швейцарский франк
JPUJPYкурс доллар США – японская йена
TRUTRYкурс доллар США – турецкая лира
INUINRКурс доллара США к индийской рупии
UUUUAHкурс доллар США – украинская гривна
 
Товарные контрактыBRBRнефть BRENT
CUCUмедь
GDGOLDзолото
PDPLDпалладий
PTPLTплатина
SVSILVсеребро
SASUGRсахар-сырец
SLSLVсеребро (поставочное)
AMALMNалюминий
CLCLнефть сорта Light Sweet Crude Oil
CoCoмедь категории A (Grade A)
GOGLDзолото (поставочный)
NlNlникель с чистотой 99,80% (минимум)
ZnZnцинк
NGNGприродный газ

Кодирование цены страйк для опционов (поле «P»)

Для опционов в поле «цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Читайте также:  Система страхования банковских вкладов для физических лиц

Кодирование типа расчетов (поле «К»)

Символ
в коротком коде
Базовый активКатегорияТип расчетов
AФьючерсАмериканскийУплата премии
BФьючерсАмериканскийМаржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле «M»)

Для фьючерсов:

МесяцКод фьючерса
ЯнварьF
ФевральG
МартH
АпрельJ
МайK
ИюньM
ИюльN
АвгустQ
СентябрьU
ОктябрьV
НоябрьX
ДекабрьZ
  

Для опционов:

МесяцКод опциона КОЛЛКод опциона ПУТ
ЯнварьAM
ФевральBN
МартCO
АпрельDP
МайEQ
ИюньFR
ИюльGS
АвгустHT
СентябрьIU
ОктябрьJV
НоябрьKW
ДекабрьLX

Кодирование года исполнения (поле «Y»)

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2020 год,
1 – 2020 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле «W»)

Код поляНеделя
nullМесячный или квартальный опцион
AНедельный опцион с экспирацией в 1-й четверг (или другой день недели) месяца
BНедельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг(или другой день недели) месяца
СНедельный опцион с экспирацией в 3-й четверг (или другой день недели) месяца
DНедельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг (или другой день недели) месяца
EНедельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг (или другой день недели) месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

  1. Рассматривается четверг (или другой день) недели, на которую приходится день экспирации
  2. Y определяется по году этого четверга (или другого дня недели)
  3. M определяется по месяцу этого четверга (или другого дня недели)
  4. W определяется по порядковому номеру этого четверга (или другого дня недели) в месяце

Пример:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2020 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) — неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
Полный код опциона – RTS-1.20M301219CA 130000

На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10

В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта: Короткий код контракта: BR0BF
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA 0

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка по телефону (495) 363-32-32.

Торговля фьючерсами на фортс. особенности рынка валютных фьючерсов

На рынке ФОРТС есть целая группа фьючерсов, цена которых так или иначе выражена в долларах США. Первым таким фьючерсом являлся фьючерс на курс доллара США к российскому рублю. Данный фьючерс позволяет покупать или продавать валюту с целью хеджирования риска изменения курса или спекуляции на курсе. Объем данного контракта — 1000 долларов США. Он позволяет за рубли купить доллары США. Следует отметить, что подобный фьючерс есть на рынке CME в США, и он обратный, то есть за доллары США покупаются рубли, и его объем — 2 500 000 рублей. Цена этих фьючерсов идентична, отличие только в объеме.

Особенности расчета вариационной маржи на рынке ФОРТС

По существу фьючерс на курс USD/RUB — это единственное, что на рынке ФОРТС действительно является валютным. Все остальные фьючерсы, где цена выражена в долларах США (индекс RTS и другие фондовые индексы в иностранной валюте, нефть, золото, серебро, платина, палладий, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD), таковыми, по сути, не являются. Поэтому результат инвестирования в такие инструменты на длительных промежутках времени (неделя, месяц) может сильно отличаться от результата инвестирования в реальный актив. Это очень важная информация для инвестора! Данная ситуация получается из-за особенностей ценообразования и расчета вариационной маржи на рынке ФОРТС. Для примера, инвестор, который делал бы инвестиции во фьючерс на золото в середине 2020 года, не получил бы такого прироста капитала в рублях, как инвестор, купивший ПИФ в золоте в управляющей компании или ETF на золото на Мосбирже или на американском рынке.

Читайте также:  Вклады процент сразу

Почему это так происходит? Валюта на бирже, в которой производятся расчеты, — это российский рубль. Денежная позиция для трейдера в том или ином инструменте отображается в его количестве и сумме вариационной маржи по данному инструменту в течение торговой сессии, плюс биржа учитывает открытую позицию по сумме гарантийного обеспечения (начальная вариационная маржа) на начало торговой сессии.

Цена инструментов биржи, торгуемых в валюте, выражается в пунктах, каждый пункт цены имеет свою стоимость в рублях. Текущая вариационная маржа по валютным инструментам считается как разница рублевых цен контракта. Цена контракта в рублях определяется в пунктах, умноженная на цену пункта в рублях. Данная цена пункта определяется в зависимости от индикативного курса валюты (общая информация с сайты биржи http://fs.procenty-po-vkladam.ru/files/644, сама методика — http://fs.procenty-po-vkladam.ru/files/535 ). Для расчета индикативного курса используется значения курса валюты на МосБирже или в информационной системе «Рейтер». Значения индикативного курса транслируется на странице биржи. Значения индикативного курса на 13.45 и 18.30 используются для расчетов по клирингу в дневной (промежуточный) и вечерний (основной) клиринг соответственно, и этот же курс определяется для расчета между клирингом. Именно по значениям вариационной маржи в клиринг и формируется ее значение для определения итогового финансового результата в данной торговой сессии.

Как определяется цена контракта?

Для каждого клиринга устанавливается свое значение стоимости минимального шага цены контракта. Данные значения курса для расчета клиринга транслируются и в торговую систему QUIK в виде сообщений. Историю значений можно посмотреть на странице сайта биржи, где идет трансляция индикативного курса.

  • Расч. цена — текущая цена для расчета;
  • Шаг цены — минимальный шаг цены в пунктах;
  • Ст. шага цены — стоимость минимального шага цены в рублях;
  • Кот. клиринга — котировка для расчета цены в клиринг.

Формулы для расчета вариационной маржи приведены в спецификациях на соответствующие фьючерсные контракты (как пример — спецификации контрактов на драгоценные металлы). Для примера, изменение цены золота с 1268 до 1271,5 будет означать положительную вариационную маржу в 35 пунктов или 3,5 доллара США. То есть если положительная вариационная маржа в долларах составила 3,5 доллара на момент, а курс биржи для расчетов на ФОРТС установлен в 57 рублей за доллар, то сумма вариационной маржи будет 57*3.5 = за 1 контракт. Это упрощенная схема расчета — в реальности идет определение именно рублевых цен для покупки контракта, если он был приобретен в период торговой сессии, или его цены в рублях на предыдущем клиринге. Это связано с тем, что при определении рублевой цены применятся формула округления. Для золота шаг цены — это 0.1 пункта, и стоимость 1 пункта — это 1/10 индикативного курса. В нашем примере цена пункта будет 5,7 рубля. Общая формула определения цены контракта в рублях будет следующей:

Црубли = round ( Цпункты * round ( W/R : 5 ) : 2 ),

где:

  • Цпункты — цена контракта в пунктах;
  • W — цена пункта в рублях;
  • R — шаг цены;
  • Round — функция округления.

Такая система расчетов применяется к любому валютному контракту. Видно, что в такой системе расчета курс присутствует исключительно при определении финансового результата разницы рублевых цен контрактов. Таким образом, по-настоящему валютными, как это было указано ранее, будут только контракты на курс доллара США и евро к рублю, так как позиция по данному контракту рублевая (это сумма рублей за 1000 долларов США, и один пункт контракта равен 1 рублю в любой момент времени). Нигде биржа не учитывает сумму первоначального вложения в валюте. Все расчеты идут в рублях по индикативному курсу в определенный момент времени (фиксации курса), в соответствии с которым и идет расчет стоимости минимального шага цены.

1. Для спекулянта, который открывает позиции внутри дня, данный расчет вариационной маржи не оказывает особого влияния на финансовый результат.

2. Инвесторам следует помнить о том, что длительное удержание позиции во фьючерсах, где цена является валютной, может привести к искажению ожидаемого финансового результата.

С другой стороны, данная ситуация может создавать и положительные моменты. Скажем, золото является двойным инструментом — то есть по факту его цена в рублях содержит 2 компонента — курс рубля к доллару и цена золота в долларах. Исключение расчета золота в валюте дает возможность зарабатывать на росте золота в рублях в случае роста золота и падения доллара к рублю. Но все равно понять точный финансовый результат такого инвестирования достаточно сложно.

Читайте также:  Почтобанк вклады для физических лиц

Фьючерсы в реальном времени —

Фьючерсы

В этом разделе посетители сайта могут в режиме реального времени наблюдать за котировками фьючерсов на Мосбирже и индикативными курсами фьючерсов на индексы США. Графики фьючерсов доступны на странице каждого контракта. Торговля фьючерсами на Московской бирже доступна как физическим, так и юридическим лицам. Наиболее популярные фьючерсы на срочном рынке Мосбиржи (ранее FORTS) сегодня – это контракты на индексы, фьючерсы на голубые фишки, фьючерсы на курсы валюты (евро, доллар) и на индекс волатильности.

Обозначение контрактов

Фьючерсы с исполнением в 2020 году имеют в своем названии символ «18», «8». Так, фьючерс на нефть брент с исполнением декабре 2020 года обозначается BR-12.18(BRZ8), где 12 – номер месяца.

Склеенный фьючерс

Контракт без указания года – это склеенный фьючерс, в который транслируется курс фьючерса, который исполняется раньше других, то есть ближайшего фьючерса (склейка происходит за один день до экспирации контракта, который заменяется следующим).

Календарь исполнения контрактов, подробные спецификации контрактов, уровень гарантийного обеспечения (ГО), информация о количестве открытых позиций представлены на сайте procenty-po-vkladam.ru в разделе «Срочный рынок».

§

Фьючерсы

В этом разделе посетители сайта могут в режиме реального времени наблюдать за котировками фьючерсов на Мосбирже и индикативными курсами фьючерсов на индексы США. Графики фьючерсов доступны на странице каждого контракта. Торговля фьючерсами на Московской бирже доступна как физическим, так и юридическим лицам. Наиболее популярные фьючерсы на срочном рынке Мосбиржи (ранее FORTS) сегодня – это контракты на индексы, фьючерсы на голубые фишки, фьючерсы на курсы валюты (евро, доллар) и на индекс волатильности.

Обозначение контрактов

Фьючерсы с исполнением в 2020 году имеют в своем названии символ «18», «8». Так, фьючерс на нефть брент с исполнением декабре 2020 года обозначается BR-12.18(BRZ8), где 12 – номер месяца.

Склеенный фьючерс

Контракт без указания года – это склеенный фьючерс, в который транслируется курс фьючерса, который исполняется раньше других, то есть ближайшего фьючерса (склейка происходит за один день до экспирации контракта, который заменяется следующим).

Календарь исполнения контрактов, подробные спецификации контрактов, уровень гарантийного обеспечения (ГО), информация о количестве открытых позиций представлены на сайте procenty-po-vkladam.ru в разделе «Срочный рынок».

§

Фьючерсы

В этом разделе посетители сайта могут в режиме реального времени наблюдать за котировками фьючерсов на Мосбирже и индикативными курсами фьючерсов на индексы США. Графики фьючерсов доступны на странице каждого контракта. Торговля фьючерсами на Московской бирже доступна как физическим, так и юридическим лицам. Наиболее популярные фьючерсы на срочном рынке Мосбиржи (ранее FORTS) сегодня – это контракты на индексы, фьючерсы на голубые фишки, фьючерсы на курсы валюты (евро, доллар) и на индекс волатильности.

Обозначение контрактов

Фьючерсы с исполнением в 2020 году имеют в своем названии символ «18», «8». Так, фьючерс на нефть брент с исполнением декабре 2020 года обозначается BR-12.18(BRZ8), где 12 – номер месяца.

Склеенный фьючерс

Контракт без указания года – это склеенный фьючерс, в который транслируется курс фьючерса, который исполняется раньше других, то есть ближайшего фьючерса (склейка происходит за один день до экспирации контракта, который заменяется следующим).

Календарь исполнения контрактов, подробные спецификации контрактов, уровень гарантийного обеспечения (ГО), информация о количестве открытых позиций представлены на сайте procenty-po-vkladam.ru в разделе «Срочный рынок».

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии запрещены.