Все, что надо знать о фьючерсе на доллар рубль
Все дело в стоимости контракта и необходимом гарантийном обеспечении (ГО). Приобретая 1 фьючерс по цене 63648 рубля, вы не платите за него 63648 рублей. Вы вообще за него ничего не платите, вам только необходимо иметь на счете денежные средства в размере гарантийного обеспечения, которые будут “заморожены” на вашем счете клиринговой палатой на весь срок удержания фьючерса.
Если вы продаете фьючерс, то ГО в полном объеме возвращается к вам обратно. Сам размер ГО для фьючерса SiZ9 составляет 3920,7 руб (маркер 9). Именно эти средства участвуют в сделке, именно эти реальные средства оборачиваются между трейдерами и клиринговым центром. Таким образом можно сказать, что реальный оборот в сделке с одним контрактом SiZ9 по цене 63648 составляет не 63648х2=127296, а 3920,7х2=7841,4 руб., что почти в 16 раз меньше тех данных, которые будут учтены биржей.
По маркером 4 – начало обращения контракта. Это первый день когда по контракту были открыты торги.
Маркер 5 – последний день обращения. Он же – экспирация, дата исполнения – является последним днем когда по контракту могут совершаться сделки. Для трейдера важно при открытии долгосрочных позиций учитывать последний день обращения, чтобы открытая позиция не закрылась автоматически в день экспирации.
Маркер 6 и 7 – параметры шага цены. Шаг цены указывает на минимальное изменение цены, а стоимость шага цена позволяет рассчитать прибыль/убытки, которые приносит контракт при движении на каждый 1 пункт изменения цены. В случае с контрактом Si все достаточно просто: если контракт изменился в цене на 1 рубль – то и прибыль/убытки составят 1 рубль с 1-го контракта.
Маркер 8. Здесь вы найдете комиссионные сборы за регистрацию сделки с 1 контрактом. Как вы заметили комиссия составляет 0,98 руб. Несложный подсчет позволяет определить, какое изменение в цене должен претерпеть контракт, чтобы окупилась биржевая комиссия. В нашем случае движение цены в 1 пункт уже окупает комиссионные сборы, без учета комиссии брокера.
Маркер 9. Размер гарантийного обеспечения. Это сумма, необходимая для приобретения 1 контракта. На момент написания статьи ГО составляло 3920,7 руб. Но ГО может быть пересмотрено биржей как в большую так и в меньшую сторону. К факторам, которые влияют на размер ГО, относятся: стоимость фьючерса, волатильность, ожидаемые шоковые сценарии. Так, если биржа предвидит усиление волатильности – она вправе увеличить размер ГО, длительный штиль на рынке повлечет уменьшение ГО.
Приобретая фьючерсные контракты на весь объем денежных средств – будьте готовы к тому, что размер ГО может повыситься, а свободных средств в распоряжении – не окажется. Такая ситуация может приблизить негативные последствия, при наступлении которых биржа применяет принудительное закрытие позиции по текущей цене фьючерса. Чтобы освободить себя от возможного риска – мы не рекомендуем задействовать весь депозит в сделках. Оставляйте часть средств свободными, чтобы контролировать свой риск самостоятельно.
Si: курс, график, аналитика и прогноз онлайн
Фьючерс на курс доллара США — российский рубль (кодовое обозначение контракта в торговой системе выглядит так: Si-3.21, где последние цифры — месяц и год экспирации) — производный инструмент на валютную пару USD/RUB. Пара считается одной из самых популярных среди трейдеров в РФ и СНГ.
CFD на фьючерсы — метод, позволяющий торговать с минимальными издержками в рамках одного и того же счета с удобным набором инструментов как срочного рынка, так и других. Трейдер покупает бумаги компаний без фактического владения, так как все фьючерсные контракты являются беспоставочными.
Динамика CFD полностью повторяет динамику базового актива. Факторы, влияющие на стоимость фьючерса (аналогичны факторам, влияющим на базовый актив):
- Доллар оказывает максимальное влияние на пару. Рубль в валютном дуэте находится в более пассивной позиции. Новости американского рынка сильно влияют на динамику пары;
- Политические новости рынка США заметно влияют пары, в которых есть USD;
- Рубль, являясь стопроцентно сырьевой валютой, привязан к динамике рынка сырья. Любой негатив в отношении нефти и газа приводит к снижению стоимости рубля;
- Рубль не является свободно конвертируемой валютой. ЦБ РФ строго контролирует его динамику. Данный фактор значительно снижает интерес к российской валюте со стороны зарубежных инвесторов;
- Рубль коррелирует с динамикой пары EUR/USD;
- Рубль всегда снижается на новостях об ухудшении инвестиционного климата в РФ, на фоне ожидания введения санкций против компаний и секторов экономики РФ, а также на фоне снижения общей заинтересованности глобальных инвесторов в развивающихся странах и рисковых активах.
Если вы хотите зарабатывать на курсовых разницах валютных пар, пользуйтесь надежным и ежедневно обновляемым источником макропоказателей и важных событий — Экономическим календарем.
