Содержание
- Оценка эффективности инвестиций на основе коэффициента трейнора
- Оценка инвестиционного портфеля на основе альфы йенсена
- Оценка проекта на основе критерия pi
- #1 срок окупаемости инвестиций (pp). формула
- #2 дисконтированный срок окупаемости инвестиций (dpp). формула расчета
- #3 срок окупаемости инвестиций с учетом ликвидационной стоимости
- Cрок окупаемости инвестиций (pp). пример расчета в excel
- Irr или внутренняя норма доходности (внд)
- Динамические методы оценки эффективности инвестиций/инвестиционных проектов
- Достоинства и недостатки внутренней нормы доходности irr
- Достоинства и недостатки коэффициента рентабельности инвестиций
- Достоинства и недостатки показателя срока окупаемости инвестиций
- Индекс модильяни. формула расчета
- Инфографика: срок окупаемости инвестиций (pp, dpp, bo dpp)
- Как считать доходность?
- Коэффициент альфа йенсена для оценки эффективности инвестиций
- Коэффициент бета для оценки эффективности инвестиций
- Коэффициент трейнора для оценки эффективности инвестиций
- Коэффициент трейнора. формула расчета
- Направления использования срока окупаемости инвестиций (инвестиционных проектов)
- Ограничения калькулятора
- Оценка коэффициента модильяни
- Оценка риска акции в excel
- Оценка риска акций. пример расчета коэффициента бета в excel
- Оценка эффективности инвестиций по коэффициенту бета
- Оценка эффективности инвестиций по коэффициенту шарпа
- Оценка эффективности инвестиций. коэффициент шарпа
- Показатели эффективности инвестиций на фондовом рынке
- Пример оценки доходности акций оао «газпром» в excel
- Пример расчета irr инвестиционного проекта в excel
- Пример расчета коэффициента альфа йенсена для оценки эффективности инвестиционного портфеля в excel
- Пример расчета коэффициента трейнора для оценки эффективности инвестиционного портфеля в excel
- Пример расчета коэффициента шарпа для оценки эффективности инвестиционного портфеля в excel
- Прогнозирование доходности акции
- Разновидность формулы индекса прибыльности инвестиций
- Расчет доходности к погашению для облигаций
- Расчет срока окупаемости инвестиции с учетом ликвидационной стоимости в excel
- Расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиций в excel
- Таблица для учета инвестиций
- Учет результатов инвестиций для сложных портфелей
- Формула расчета индекса прибыльности инвестиций
- Формула расчета коэффициента рентабельности инвестиций
- Формула расчета коэффициента шарпа
- Чистый дисконтированный доход (net present value)
- Шаблон для расчета irr инвестиций в excel
Оценка эффективности инвестиций на основе коэффициента трейнора
Данный показатель отражает отношение между превышением доходности инвестиционного портфеля и рыночным риском данного портфеля. Чем выше значение данного показателя, тем более результативно было управление инвестициями.
| Значение коэффициента Трейнора | Оценка эффективности инвестиции |
| Treynor ratio >0 | Высокая степень эффективности управления инвестиционным портфелем, инвестициями |
| Treynor ratio <0 | Необходимо пересмотреть стратегию управления инвестициями, так как доходность безрискового актива выше |
Оценка инвестиционного портфеля на основе альфы йенсена
Чем выше значение коэффициента Альфы Йенсена, тем эффективнее активная стратегия управления на пассивной (вложение в рыночный индекс). В таблице ниже показана оценка данного показателя.
| Значение коэффициента Йенсена | Оценка эффективности инвестиции |
| Jensen index >0 | Высокая эффективность и доходность управления инвестиционным портфелем. |
| Jensen index <0 | Низкая степень эффективности управления. Целесообразнее вложение в рыночный индекс (пассивная стратегия) |
Оценка проекта на основе критерия pi
Загрузка замка…
#1 срок окупаемости инвестиций (pp). формула
где:
IC (InvestCapital) – первоначальные инвестиционные затраты в проекте;
CFi (CashFlow) – денежный поток от проекта в i-й период времени, который представляет собой сумму чистой прибыли и амортизации.
Для расчета денежного потока необходимо воспользоваться следующими формулами:
или
