Вопрос про экспирацию Si-3.22

Вопрос про экспирацию Si-3.22 Вклады для пенсионеров

Все, что надо знать о фьючерсе на доллар рубль

Все дело в стоимости контракта и необходимом гарантийном обеспечении (ГО). Приобретая 1 фьючерс по цене 63648 рубля, вы не платите за него 63648 рублей. Вы вообще за него ничего не платите, вам только необходимо иметь на счете денежные средства в размере гарантийного обеспечения, которые будут “заморожены” на вашем счете клиринговой палатой на весь срок удержания фьючерса. 

Если вы продаете фьючерс, то ГО в полном объеме возвращается к вам обратно. Сам размер ГО для фьючерса SiZ9 составляет 3920,7 руб (маркер 9). Именно эти средства участвуют в сделке, именно эти реальные средства оборачиваются между трейдерами и клиринговым центром. Таким образом можно сказать, что реальный оборот в сделке с одним контрактом SiZ9 по цене 63648 составляет не 63648х2=127296, а 3920,7х2=7841,4 руб., что почти в 16 раз меньше тех данных, которые будут учтены биржей.

По маркером 4 – начало обращения контракта. Это первый день когда по контракту были открыты торги.

Маркер 5 – последний день обращения. Он же – экспирация, дата исполнения – является последним днем когда по контракту могут совершаться сделки. Для трейдера важно при открытии долгосрочных позиций учитывать последний день обращения, чтобы открытая позиция не закрылась автоматически в день экспирации.

Маркер 6 и 7 – параметры шага цены. Шаг цены указывает на минимальное изменение цены, а стоимость шага цена позволяет рассчитать прибыль/убытки, которые приносит контракт при движении на каждый 1 пункт изменения цены. В случае с контрактом Si все достаточно просто: если контракт изменился в цене на 1 рубль – то и прибыль/убытки составят 1 рубль с 1-го контракта.

Маркер 8. Здесь вы найдете комиссионные сборы за регистрацию сделки с 1 контрактом. Как вы заметили комиссия составляет 0,98 руб. Несложный подсчет позволяет определить, какое изменение в цене должен претерпеть контракт, чтобы окупилась биржевая комиссия. В нашем случае движение цены в 1 пункт уже окупает комиссионные сборы, без учета комиссии брокера.

Маркер 9. Размер гарантийного обеспечения. Это сумма, необходимая для приобретения 1 контракта. На момент написания статьи ГО составляло 3920,7 руб. Но ГО может быть пересмотрено биржей как в большую так и в меньшую сторону. К факторам, которые влияют на размер ГО, относятся: стоимость фьючерса, волатильность, ожидаемые шоковые сценарии. Так, если биржа предвидит усиление волатильности – она вправе увеличить размер ГО, длительный штиль на рынке повлечет уменьшение ГО. 

Приобретая фьючерсные контракты на весь объем денежных средств – будьте готовы к тому, что размер ГО может повыситься, а свободных средств в распоряжении – не окажется. Такая ситуация может приблизить негативные последствия, при наступлении которых биржа применяет принудительное закрытие позиции по текущей цене фьючерса. Чтобы освободить себя от возможного риска – мы не рекомендуем задействовать весь депозит в сделках. Оставляйте часть средств свободными, чтобы контролировать свой риск самостоятельно. 

Si, экспирация 24.09.2020. как это было

Si, Экспирация 24.09.2020.

Как это было. Пишу для себя для истории.

Start: Long Call75.5, Short Call 76, Long Put76,5, Futures

Expiration: Long Call 75,5, Short Call76, Long Call 77, Long Call 77,5,

Long Put 78

Si, Экспирация 24.09.2020. Как это было

Компоненты:
1. Опционная конструкция
Guts Spread: Long Call 75,5 Long Put 76,5.
Short Call 76 Long Futures
2. Робот контртрендер. На рисунке он формирует «Кучевые облака» над графиком цены.
3. Дельта-Хеджер — пытается следить за Дельта-Нейтральностью.

Читайте также:  Валютные вклады УБРиРа в Кирове - условия валютных депозитов в долларах, евро, процентные ставки вкладов в валюте УБРиР в Кирове на сегодня

Проблемы:
Как синхронизировать Средне-частотного робота контртрендера, с Низко-частотным Дельта-Хеджером.
Часто возникает позиция, превышающая риск.
Пока все попытки сделать синхронизацию не увенчались успехом.

Кто будет читать,  Поставьте запятую в нужное место вместо черточек.

Отказаться от Синхронизации __ Нельзя __  Допилить синхронизацию.

Всем желаю успехов в торговле.

Приветствуются все комментарии, в том числе и нелицеприятные.
Они меня активируют. А то я засыпаю перед терминалом.

Вопрос про экспирацию si-3.22

Экспирация Si-3.22 будет 17.03.2022

может ли получиться так, что исполнение контракта будет по ценам, отличным от курса доллара на 17.03?

Сомнения наводит то, что в последние дни можно наблюдать, что при курсе от 110 и выше, фьючерс выше 109000 не поднимается.

Правила исполнения контракта на мосбирже есть, но может ли в них скрываться подвох?
—————————
Правило исполнения:
В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
—————————-

Как будут закрывать шортовый пут по si в день квартальной экспирации?

День добрый!

Читал тут спецификации Мосбиржи и возник один вопросик по квартальной автоэкспирации Si в «деньгах». Так вот, автоматическая квартальная экспирация по Si осуществляется в дневном клиринге и даты исполнения расчетных квартальных фьючерсов и опционов совпадают. Напрягло, что “при этом случае промежуточной поставки фьючерса не происходит“. Вопрос такой: сегодня Si стоит 72.9. Я продаю 1 голый пут с исполнением 17.06.2021 со страйком 72 000. В день экспирации, 17.06.2021, Si падает до 71900. То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
а) об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
б) через некоего рода «расчетный фьючерс» (то есть мне фьючерс как бы поставляют на 1 секунду и тут же продают его в рынок)?
в) по какой-то расчетной Мосбиржевской цене (как, например, сейчас написано на их «доске», что 72 000 на 17.06.2021 имеет IV 9,68 и расчетная
цена=183 р.) ?

Заранее спасибо!

Опционы rts и si. заметки наблюдателя

Все живы? Тогда продолжаем.

 СТАРИЧКАМ

 Здесь только про Si.
Вот и прошла январская экспирация. Однако это стало вдруг неважным… 

Как говорил коллега Андрей К не будет движухи в Si до экспирации. Так и вышло. Хороший у него «хрустальный шар»!

 1. ЭКСПИРАЦИЯ 21.01.2021

Вот доска январских опционов на Si в 18:45 по МСК:
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Выделил опционы ITM, которые после клиринга стали фьючерсами.

После дневного клиринга пошло сильное увеличение Открытого интереса во фьючерсе ( 230000). Вероятно часть этих позиций была открыта для хеджирования опционных позиций перед экспирацией, т.к. Открытый интерес фьючерса упал после вечернего клиринга и экспирации в моменте всего на 17500. И это мало повлияло на дальнейшее движение.

Так что же это было в коллах на страйках с 68000 по 70000 ??
Экспирировались они грубо на 1-2 тысячи ниже, чем были открыты позиции в конце декабря. (Мне лень точно считать это).
Если это были продажи, то не слишком ли рискованное это дело?
Если это были покупки, то убыток мог быть много больше при выходе цены ниже 73000.

А может часть из них были куплены, а часть проданы??

«Без бутылки не разберешься», а точнее надо иметь возможность анализировать полные логи и стаканы задним числом.

Читайте также:  Банк втб процент по вкладам для пенсионеров

И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: в чём смысл этих сделок?
Разместили большое бабло с переносом через новый год. Может, чтобы просто уменьшить налогооблагаемую базу за 2020-й? Или такой хитрый хедж?

Неясно… А пока заносим в тетрадочку куда смотреть в декабре 😉

 2. АЛЬБАТРОС ЗАКРЫТ.
Оказывается, загогулина такого вида называется Альбатросом, просветили меня недавно:

ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Здесь я имею в виду сделку №5 из предыдущего поста по опционам: https://procenty-po-vkladam.ru/blog/669274.php :

В ноябре 2020-го на мартовских контрактах был продан вертикальный спред 82000 колл / 77000 колл и куплен на эти деньги 72000 пут (коды Si082000BC1  Si077000BC1  Si072000BO1). Объём по 8000к. Все сделки были очень близко по времени и все вне стаканов.

Всё было закрыто вчера 22.01.2021 сразу после дневного клиринга, также ничего не отсвечивая в стаканах.

Рисуночки:
82000 call
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

77000 call
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

72000 put
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

А чего он вышел-то??
Пошёл резкий рост бакса с неясными перспективами. Вероятен заход в зону выше 77000.

А прибыль-то есть? 
Точно сказать невозможно, т.к. цены неизвестны. Но если прикинуть по теор. ценам, тогда: 
Si082000BC1 = куплен по 1400, продан по 330,
Si077000BC1 = продан по 2950, откуп по 1170,
Si072000BO1 = куплен по 820, продан по 450.

ИТОГО: (330-1400 2950-1170-820 450)*8000= 2.72 млн. руб.

МОЛОДЕЦ! Главное — вовремя вышел.

(А вот если бы Si свалился на 70000! Ух!)

 3. СНОВА «ТОЛСТЫЙ МУЖИК» В НЕЛИКВИДНОМ СТРАЙКЕ (код Si072250BO1)

13.01.2021 в 12:12 была одна сделка по цене 950 в неликвидном страйке 72250 на 60000к. Объём сделки = 57 млн. руб. (если это покупатель). В прошлый раз был покупатель и очень неплохо заработал, поэтому считаю дальше так.
Точка выхода в прибыль по фьючерсу ниже = 72250-950=71300. Сейчас кажется очень-очень далеко, но до экспирации ещё почти 2 месяца. Поглядим.
В этот раз фортуна (пока) показывает попу. 
И если цена на экспирацию 18.03.2021 не грохнется ниже 71000, то наш герой теряет звание «инсайдера» и переквалифицируется в крупного инвестора в опционы.

*Сам тоже считал, что поедем вниз этот товарищ ещё объявился. Взял немного путов 72500 и 72000. Хотел/хочу увеличить позу при проходе 73000 вниз. «Шкурка в игре». Ждём-с.

 4. «ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ…»

Хотел бы обсудить с коллегами такой момент — автоматизация торговли на улыбке волатильности в домашних тапочках.

Виталич показывает очень интересный мультик с 50:56

и потом с Ильей идёт интересный диалог на 20 минут до конца ролика как можно менять форму улыбки (хотя интересующимся темой это уже давно известно).

Возникли вопросы:
а сегодня как обстоят дела в этой области?
Такого порядка неэффективности ещё существуют сегодня?
Как хеджировать позицию после открытии сделки?
Возможно ли написать арбитражный алгоритм, используя только ПО АйТиИнвеста ?

Попросим также дать ответы коллегу Jonah, будьте любезны.

*************************************************
НОВИЧКАМ

 Нихрена не понятно, что написано выше? Не переживай, мой юный друг, будет и тебе праздник!

 1. ВРЕМЕННОЙ РАСПАД.

Если читать книжки, то везде говорится очень просто: «за день опцион распадается на величину Тэта». 
А как именно? При переходе календарного дня?
Обычно даётся ответ: «да».

Но это неправда. Это ответ для детей на уровне «мама мыла раму».

Правильный ответ: «волшебный робот» внезапно херачит заявками так, чтобы эту Тэту за день «сделать». Быстро и чётко.
Когда именно?
Неизвестно.

Вот RTS утром 20.01.21. Гляди, Пятачок
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Это графики фьючерса и нескольких коллов недалеко от текущей цены в начале дня 20.01.21 (за 1 день до экспирации). Жёлтая линия — последняя цена в вечёрку, вертикальная — конец дня 19.01.21

RTS с открытия полетел вверх, коллы за ним, но с разным масштабом, всё ОК.

Читайте также:  Тинькофф выписка по счету для визы и кредитной карте

НО! С открытия Лондона опционы стали резко терять в цене при небольшом изменении цены фьючерса.
Это и есть временной распад. Всё длилось 3 минуты — с 11:01 по 11:04.

Вот тиковые графики, показывающие, что лишнюю временную стоимость за сегодняшний день «пора отдавать»:
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Вот так. Включился робот, «сделал распад», выключился. Объём прошёл приличный (см. слева и справа).

 BRENT

Это 21.01.21 — недельная экспирация. Если плохо видно, то стоял в продаже по 56-му коллу, откупал частями. 
!!! Это только часть позиции, просто так продавать голые опционы не советую !!
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Напишу так: цена фьючерса, бид-аск опциона, время. (Экспирация в 18:45)
1.  55.86   0.09/0.10   16:48
2.  55.76   0.06/0.07   16:54
3.  55.75   0.05/0.12   17:47
4.  55.68   0.01/0.04   18:01

В день экспирации предсмертный распад очень активно начинается с 16-17 часов.

 2. ДЕНЬ ЭКСПИРАЦИИ.

 Прошла экспирация 21.01.21. День оказался очень бурным (и это неслучайно). Вот графики некоторых опционов на М1 за последние сутки, т.е. с 19 часов 20.01.21. Есть смысл их изучать (хотя бы с целью а сколько я смогу прое… заработать?):

Si — 74000 call
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Si — 74500 call
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Si — 74000 put
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

RTS — 150000 call
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

RTS — 147500 call
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

RTS — 145000 call
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

RTS — 147500 put
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

RTS — 145000 put
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

RTS — 142500 put
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Если фортануло встать в верную сторону и вовремя выскочить, то хорошо! Иначе можно потерять весь счёт втечение дня и даже нескольких минут!!!

 3. УСРЕДНЯЛКА ПРОТИВ ТРЕНДА

Это почти всегда убыток в итоге, так делать не надо. И особенно на опционах! Изучайте графики, всё доступно.
У большинства происходит так: рынок падает, покупается колл. Рынок ещё падает, покупается ещё колл (по цене ниже или более низкий страйк).
Потом рынок отрастает, но коллы или не дорожают совсем или дорожают очень слабо. Когда рынок достигает точки входа по фьючерсу, опционы всегда стоят дешевле, чем при покупке. Всегда!

 4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ.

Да-да, нечестные дяди, роботы и даже тёти занимаются этим и сегодня, сволочи. Вот пример: утром 21.01.21 с 10:07 по 10:13 проходили продажи в 150000 call RTS по ценам со скидками.
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Почему продажи? Смотрим тиковый график:
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Стакан заполняется и идёт продажа вплоть до 300. Это повторяется несколько раз. Нормальная цена была около 600.

Вот так и живём…

 5. ТЕОРИЯ

 Если тоже хочется ролик с Виталичем, то вот:

Есть смысл потратить час с пользой (вместо прогулки с возможностью получить ментовской дубинкой)

*************************************************

 СОВЕТЫ НОВИЧКАМ

1. Лимит на сделку. Это самое важное!
Риск на сделку. Лучше недозаработать, чем потерять.
2. План на сделку запасной план, если что-то пойдёт не так.
3. Выполнение плана / запасного плана. (Выполнение крайне важно! Нет смысла в плане, если его не выполнять).

Шутка юмора:
ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

ОПЦИОНЫ RTS И Si. ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

З.Ы.
Мысля вслух:
если на след. неделе рынок в РФ не будет «как все», то у меня всплывут воспоминания о начале 2022-го (тогда акции продавали, а бакс покупали в отрыве от внешнего фона 2 месяца, а кончилось всё Крымом крахом).

Экспирация si – все записи по теме

Завтра квартальная экспирация Si…

Остается ночь и день, шортокрыла отважных, стойких продавцов фьюча еще не видел…

Но думаю продавцов коллов 57 страйка нужно расшевелить… а тож зажрались там)))

Экспирация фьючерсов и опционов

Согласно предписанию Банка России, если торги базовым активом на Московской бирже в день экспирации не проводятся, тогда исполнение контрактов переносится на другой день. О дате исполнения мы сообщим дополнительно.

Если базовые активы торгуются, экспирация деривативов проходит в обычном режиме.

Оцените статью
Adblock
detector